Fitting non-gaussian models to financial data: an empirical study
En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consideran modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de se...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidad de Costa Rica
2004
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379491005 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|