ESTIMACIÓN DE MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA VÍA FILTRO AUXILIAR DE PARTÍCULAS
El creciente interés en el estudio de la volatilidad para series de instrumentos financieros nos lleva a plantear una metodología basada en la versatilidad de los métodos Monte Carlo Secuencial (MCS) para la estimación de los estados del modelo de volatilidad estocástica general (MVEG). En este trab...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad de Costa Rica
2019
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379174003 |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|