ESTIMACIÓN DE MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA VÍA FILTRO AUXILIAR DE PARTÍCULAS
El creciente interés en el estudio de la volatilidad para series de instrumentos financieros nos lleva a plantear una metodología basada en la versatilidad de los métodos Monte Carlo Secuencial (MCS) para la estimación de los estados del modelo de volatilidad estocástica general (MVEG). En este trab...
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| Publicado no: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
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| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Costa Rica
2019
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379174003 |
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