Predicción de las Razones de Cobertura Cruzada Optima en el Mercado del Petróleo Mexicano
Este trabajo evalúa el desempeño predictivo de 4 modelos GARCH bivariados y el método tradicional de mínimos cuadrados ordinarios (MMCO) para estimar las razones de cobertura cruzada óptima en el mercado del petróleo mexicano del 2 enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, utilizando la prueba de Ha...
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| Publicado en: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| Autor Principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2018
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423754874003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/423754874003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/movil |
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