Predicción de las Razones de Cobertura Cruzada Optima en el Mercado del Petróleo Mexicano

Este trabajo evalúa el desempeño predictivo de 4 modelos GARCH bivariados y el método tradicional de mínimos cuadrados ordinarios (MMCO) para estimar las razones de cobertura cruzada óptima en el mercado del petróleo mexicano del 2 enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, utilizando la prueba de Ha...

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書誌詳細

出版年:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance
第一著者:	Raúl de Jesús Gutiérrez
フォーマット:	Artigo
言語:	Espanhol
出版事項:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2018
主題:	Economía y Finanzas
オンライン･アクセス:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423754874003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/423754874003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423754874003/movil
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