Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos
Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de...
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| Publicado no: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449005 |
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