Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante en el mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentes activos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que se necesita buscar nuevas distribuciones para valorar opcione...
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| Veröffentlicht in: | Cuadernos de Economía |
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| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449004 |
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