Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante en el mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentes activos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que se necesita buscar nuevas distribuciones para valorar opcione...
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| Publicado no: | Cuadernos de Economía |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449004 |
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