Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante en el mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentes activos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que se necesita buscar nuevas distribuciones para valorar opcione...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Espanhol |
| Được phát hành: |
Universidad Nacional de Colombia
2015
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449004 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|