MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de...
Na minha lista:
| Publicado no: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032011 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|