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MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS

En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de...

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Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:Cuadernos de Economía
Hoofdauteurs: Marta Casas Monsegny, Edilberto Cepeda Cuervo
Formaat: Artigo
Taal:Espanhol
Gepubliceerd in: Universidad Nacional de Colombia 2008
Onderwerpen:
Online toegang:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032011
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