MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de...
Bewaard in:
| Gepubliceerd in: | Cuadernos de Economía |
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| Hoofdauteurs: | , |
| Formaat: | Artigo |
| Taal: | Espanhol |
| Gepubliceerd in: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032011 |
| Tags: |
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