MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modelo alternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de...
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| Publicat a: | Cuadernos de Economía |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032011 |
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