MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS EN TIEMPO CONTINUO
El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos muestran, primero, que esta distribución puede ser asimétrica y tener "colas pesadas" y, segun...
Gorde:
| Argitaratua izan da: | Cuadernos de Economía |
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| Egile nagusia: | |
| Formatua: | Artigo |
| Hizkuntza: | Espanhol |
| Argitaratua: |
Universidad Nacional de Colombia
2006
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121970008 |
| Etiketak: |
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