MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS EN TIEMPO CONTINUO
El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos muestran, primero, que esta distribución puede ser asimétrica y tener "colas pesadas" y, segun...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Cuadernos de Economía |
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| Hlavní autor: | |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad Nacional de Colombia
2006
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121970008 |
| Tagy: |
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