Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico
Se paramétrica de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional auto-rregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursatil mexicano, (b) el emerging markets bond index pa...
Gorde:
| Argitaratua izan da: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
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| Egile Nagusiak: | , |
| Formatua: | Artigo |
| Hizkuntza: | Espanhol |
| Argitaratua: |
Universidad Pablo de Olavide
2014
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233131398007 |
| Etiketak: |
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