Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación
El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de una familia de modelos garch para predecir la volatilidad condicional de los rendimientos del petróleo Maya y Mezcla Mexicana de Exportación para el periodo 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los modelos de volatilidad se...
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| Publicat a: | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad Autónoma del Estado de México
2013
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431566028003 |
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