Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico
Se paramétrica de forma conjunta la heteroscedasticidad condicional auto-rregresiva generalizada que corresponde al comportamiento de la varianza de tres variables: (a) el índice de precios y cotizaciones (IPC), indicador principal del mercado bursatil mexicano, (b) el emerging markets bond index pa...
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| Publicado en: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad Pablo de Olavide
2014
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233131398007 |
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