Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis. De esta manera, el principal concepto utilizado en el documento es el valor en riesgo (VaR, por...
保存先:
| 出版年: | Cuadernos de Administración |
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| 第一著者: | |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad del Valle
2010
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225017586005 |
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