Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Este artículo presenta algunas metodologías para cuantificar riesgo cuando la distribución de pérdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis. De esta manera, el principal concepto utilizado en el documento es el valor en riesgo (VaR, por...
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| Publicat a: | Cuadernos de Administración |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad del Valle
2010
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225017586005 |
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