PREDICCIÓN DE VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD DIARIA DEL MERCADO DEL AZÚCAR Y SU APLICACIÓN EN LA RAZÓN DE COBERTURA
Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período comprendido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013. Los datos diarios utilizados fueron los precios del azúcar, del etanol y la tasa de cambio de la moneda de Brasil (Real) en dólares. Se...
Gardado en:
| Publicado en: | Semestre Económico |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Medellín
2015
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165044268005 |
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