Relación precio-volumen mediante análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos
El presente trabajo analiza la relación entre los retornos diarios de precios y el volumen de transacción mediante un análisis de causalidad de Granger y, adicionalmente, el efecto día de la semana en los mercados accionarios latinoamericanos para el período 1998-2014. Los índices bursátiles analiza...
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| Publicat a: | Lecturas de Economía |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad de Antioquia
2015
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155240414001 |
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