Relación precio-volumen mediante análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos
El presente trabajo analiza la relación entre los retornos diarios de precios y el volumen de transacción mediante un análisis de causalidad de Granger y, adicionalmente, el efecto día de la semana en los mercados accionarios latinoamericanos para el período 1998-2014. Los índices bursátiles analiza...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Lecturas de Economía |
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| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad de Antioquia
2015
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155240414001 |
| Tagy: |
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