Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de m...
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| Publicado no: | Lecturas de Economía |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Antioquia
2010
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005 |
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