Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA

Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de m...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Lecturas de Economía
Main Authors:	Elkin Castaño, Santiago Gallón, Karoll Gómez
Format:	Artigo
Language:	Espanhol
Published:	Universidad de Antioquia 2010
Subjects:	Economía y Finanzas
Online Access:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!