Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de m...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Lecturas de Economía |
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| Principais autores: | , , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Espanhol |
| יצא לאור: |
Universidad de Antioquia
2010
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005 |
| תגים: |
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