UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND
En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo, se presenta una aplicaci...
Zapisane w:
| Wydane w: | Revista EIA |
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| Główni autorzy: | , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Escuela de Ingeniería de Antioquia
2008
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149212844001 |
| Etykiety: |
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