UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR UN CALLABLE BOND
En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo, se presenta una aplicaci...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Revista EIA |
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| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Escuela de Ingeniería de Antioquia
2008
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149212844001 |
| Tagy: |
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