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Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un...

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ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखकों: Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
स्वरूप: Artigo
भाषा:Inglês
प्रकाशित: Universidad de Medellín 2011-07-01
श्रृंखला:Revista Ingenierías Universidad de Medellín
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208
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