Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Format:	Artigo
Langue:	Inglês
Publié:	Universidad de Medellín 2011-07-01
Collection:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Sujets:	Función densidad de Probabilidad ARCH volatilidad heteroscedasticidad procesos de difusión de Itô simulación
Accès en ligne:	https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208
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