Ładuje się......
COVARIANCE ASSISTED SCREENING AND ESTIMATION
Consider a linear model Y = X β + z, where X = X(n,p) and z ~ N(0, I(n)). The vector β is unknown and it is of interest to separate its nonzero coordinates from the zero ones (i.e., variable selection). Motivated by examples in long-memory time series (Fan and Yao, 2003) and the change-point problem...
Zapisane w:
| Wydane w: | Ann Stat |
|---|---|
| Główni autorzy: | , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
2014
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4274608/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25541567 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/14-AOS1243 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|