লোডিং...
Weighted Quantile Regression for AR model with Infinite Variance Errors
Autoregressive (AR) models with finite variance errors have been well studied. This paper is concerned with AR models with heavy-tailed errors, which is useful in various scientific research areas. Statistical estimation for AR models with infinite variance errors is very different from those for AR...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
2012
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595619/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23504192 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1080/10485252.2012.698280 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|