Načítá se...
Error Variance Estimation in Ultrahigh-Dimensional Additive Models
Error variance estimation plays an important role in statistical inference for high dimensional regression models. This paper concerns with error variance estimation in high dimensional sparse additive model. We study the asymptotic behavior of the traditional mean squared errors, the naive estimate...
Uloženo v:
| Vydáno v: | J Am Stat Assoc |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Inglês |
| Vydáno: |
2017
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6052885/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30034061 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1080/01621459.2016.1251440 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|