Đang tải...
Ultrahigh Dimensional Precision Matrix Estimation via Refitted Cross Validation*
This paper develops a new estimation procedure for ultrahigh dimensional sparse precision matrix, the inverse of covariance matrix. Regularization methods have been proposed for sparse precision matrix estimation, but they may not perform well with ultrahigh dimensional data due to the spurious corr...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | J Econom |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , , , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
2019
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405931/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32773919 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.08.004 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|