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Ultrahigh Dimensional Precision Matrix Estimation via Refitted Cross Validation*
This paper develops a new estimation procedure for ultrahigh dimensional sparse precision matrix, the inverse of covariance matrix. Regularization methods have been proposed for sparse precision matrix estimation, but they may not perform well with ultrahigh dimensional data due to the spurious corr...
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| Publicado no: | J Econom |
|---|---|
| Main Authors: | , , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405931/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32773919 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.08.004 |
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