Yüklüyor......
Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso
We consider the problem of estimating sparse graphs by a lasso penalty applied to the inverse covariance matrix. Using a coordinate descent procedure for the lasso, we develop a simple algorithm—the graphical lasso—that is remarkably fast: It solves a 1000-node problem (∼500000 parameters) in at mos...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , , |
|---|---|
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Inglês |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Oxford University Press
2008
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3019769/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18079126 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1093/biostatistics/kxm045 |
| Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|