Đang tải...

Sparse estimation of a covariance matrix

We suggest a method for estimating a covariance matrix on the basis of a sample of vectors drawn from a multivariate normal distribution. In particular, we penalize the likelihood with a lasso penalty on the entries of the covariance matrix. This penalty plays two important roles: it reduces the eff...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Bien, Jacob, Tibshirani, Robert J.
Định dạng: Artigo
Ngôn ngữ:Inglês
Được phát hành: Oxford University Press 2011
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3413177/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23049130
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1093/biomet/asr054
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!