Đang tải...
Sparse estimation of a covariance matrix
We suggest a method for estimating a covariance matrix on the basis of a sample of vectors drawn from a multivariate normal distribution. In particular, we penalize the likelihood with a lasso penalty on the entries of the covariance matrix. This penalty plays two important roles: it reduces the eff...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Oxford University Press
2011
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3413177/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23049130 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1093/biomet/asr054 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|