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Exact Covariance Thresholding into Connected Components for Large-Scale Graphical Lasso

We consider the sparse inverse covariance regularization problem or graphical lasso with regularization parameter λ. Suppose the sample covariance graph formed by thresholding the entries of the sample covariance matrix at λ is decomposed into connected components. We show that the vertex-partition...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:J Mach Learn Res
Main Authors: Mazumder, Rahul, Hastie, Trevor
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: 2012
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225650/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25392704
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