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MODELOS BORROSOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CARTERAS BASADOS EN INTERVALOS DE MEDIAS
Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la mi...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , , |
|---|---|
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Inglês |
| Vydáno: |
Universidad de Buenos Aires
2012-11-01
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| Edice: | Cuadernos del CIMBAGE |
| On-line přístup: | https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CIMBAGE/article/view/333 |
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