Spurious Rejections by Dickey-Fuller Tests in the Presence of an Endogenously Determined Break under the Null // Rechazos espurios de los test de Dickey-Fuller en presencia de una ruptura bajo la hipótesis nula endógenamente determinada
Leybourne et al. (1998) have proved the possibility of a "converse Perron phenomenon" when conventional Dickey-Fuller tests are applied to determine the order of integration of a time series. That is, if the true generating process is I(1) but with a break, frequent spurious rejections of the null h...
Gardado en:
| Principais autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado: |
Universidad Pablo de Olavide
2010-01-01
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| Series: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | http://www.upo.es/RevMetCuant/art34.pdf |
| Tags: |
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