Rompimientos en la caminata aleatoria con intercepto: la prueba Dickey-Fuller de ajuste recursivo

Si la componente determinista de las ecuaciones de Bhargava (1986) es estimada mediante el ajuste recursivo de Shin y So (2001), entonces la prueba Dickey-Fuller de Shin-So (dfss) tiene una mejor potencia estadística. Si además el procedimiento se somete al filtro de Taylor (2002), entonces la dfss...

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Bibliographic Details

Published in:	Análisis Económico
Main Authors:	Eddy Lizarazu Alanez, Miguel A. Martínez Damián, José A. Villaseñor Alva
Format:	Artigo
Language:	Espanhol
Published:	Universidad Autónoma Metropolitana 2009
Subjects:	Economía y Finanzas
Online Access:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312227004
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