Spurious Rejections by Dickey-Fuller Tests in the Presence of an Endogenously Determined Break under the Null // Rechazos espurios de los test de Dickey-Fuller en presencia de una ruptura bajo la hipótesis nula endógenamente determinada

Leybourne et al. (1998) have proved the possibility of a "converse Perron phenomenon" when conventional Dickey-Fuller tests are applied to determine the order of integration of a time series. That is, if the true generating process is I(1) but with a break, frequent spurious rejections of the null h...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

Principais autores:	Belaire Franch, Jorge, Badillo Amador, Rosa, Reverte Maya, Carmelo
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	Universidad Pablo de Olavide 2010-01-01
סדרה:	Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
נושאים:	unit roots structural breaks Dickey-Fuller tests raíces unitarias cambios estructurales test Dickey-Fuller
גישה מקוונת:	http://www.upo.es/RevMetCuant/art34.pdf
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!