Código QR (código de barras bidimensional)

Estimation of Contagion: Bayesian Model Averaging on Tail Dependence of Mixture Copula

This study introduces a novel approach to estimate tail dependence in financial contagion using mixture copulas. Addressing the challenges of weight parameter estimation in conventional models, we propose a Bayesian model averaging method to determine optimal copula weights. Through both simulations...

תיאור מלא

שמור ב:
Principais autores: Sundusit Saekow, Phisanu Chiawkhun, Woraphon Yamaka, Nawapon Nakharutai, Parkpoom Phetpradap
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: MDPI AG 2024-10-01
סדרה:Mathematics
נושאים:
Bayesian model averaging
contagion
copula
tail dependence
גישה מקוונת:https://www.mdpi.com/2227-7390/12/21/3350
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים