Un modelo Tgarch con una distribución t de estudio asimétrica y las hipótesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica

Proponemos un modelo ARCH de tipo TGARCH con una distribución t de Student asimétrica. El mismo se construye usando la metodología de Fernández y Steel (1998) y el modelo TGARCH tradicional desarrollado por Zakoian (1994). El modelo se usa para describir series de rendimientos bursátiles y para eval...

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מידע ביבליוגרפי

Principais autores:	Arturo Lorenzo Valdés, Antonio Ruiz Porras
פורמט:	Artigo
שפה:	Espanhol
יצא לאור:	Universidad de Cuenca 2017-08-01
סדרה:	Revista Economía y Política
נושאים:	Distribución de Densidad, t de Student Asimétrica, TGARCH, Rendimientos Bursátiles, Latinoamérica.
גישה מקוונת:	https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/view/1259
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