Un modelo Tgarch con una distribución t de estudio asimétrica y las hipótesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica

Proponemos un modelo ARCH de tipo TGARCH con una distribución t de Student asimétrica. El mismo se construye usando la metodología de Fernández y Steel (1998) y el modelo TGARCH tradicional desarrollado por Zakoian (1994). El modelo se usa para describir series de rendimientos bursátiles y para eval...

Ausführliche Beschreibung

Bibliografische Detailangaben

Hauptverfasser:	Arturo Lorenzo Valdés, Antonio Ruiz Porras
Format:	Artigo
Sprache:	Espanhol
Veröffentlicht:	Universidad de Cuenca 2017-08-01
Schriftenreihe:	Revista Economía y Política
Schlagworte:	Distribución de Densidad, t de Student Asimétrica, TGARCH, Rendimientos Bursátiles, Latinoamérica.
Online-Zugang:	https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/view/1259
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