La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006

Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la me...

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Prif Awduron:	Juan Carlos Botero Ramírez, Andrés Ramírez Hassan
Fformat:	Artigo
Iaith:	Inglês
Cyhoeddwyd:	Universidad de Medellín 2011-07-01
Cyfres:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Pynciau:	Tasa de interés de corto plazo modelos CKLS modelos heterocedasticidad condicional modelos mixtos
Mynediad Ar-lein:	https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!