La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006
Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la me...
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| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidad de Medellín
2011-07-01
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| coleção: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/212 |
| Tags: |
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