Simultaneous Identification of Volatility and Mean-Reverting Parameter for European Option under Fractional CKLS Model

In this paper, we reconstruct the time-dependent volatility function of the underlying asset and the mean-reverting parameter <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mi>γ</mi></semantics></math></inline-formula> of the interest rate for European...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autoři:	Jiajia Zhao, Zuoliang Xu
Médium:	Artigo
Jazyk:	Inglês
Vydáno:	MDPI AG 2022-06-01
Edice:	Fractal and Fractional
Témata:	calibration fractional CKLS model European option regularization numerical methods
On-line přístup:	https://www.mdpi.com/2504-3110/6/7/344
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!