Simultaneous Identification of Volatility and Mean-Reverting Parameter for European Option under Fractional CKLS Model
In this paper, we reconstruct the time-dependent volatility function of the underlying asset and the mean-reverting parameter <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mi>γ</mi></semantics></math></inline-formula> of the interest rate for European...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
MDPI AG
2022-06-01
|
| سلاسل: | Fractal and Fractional |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.mdpi.com/2504-3110/6/7/344 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|