Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones

Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial, esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis). Tomando el caso de v...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autoři:	GASTÓN MILANESI, FERNANDO TOHMÉ
Médium:	Artigo
Jazyk:	Inglês
Vydáno:	Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas 2013-05-01
Edice:	Revista de Economía Política de Buenos Aires
Témata:	Rejillas Binomiales Implícitas Momentos estocásticos de Orden Superior Opciones Financieras Opciones Reales
On-line přístup:	https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/559
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!