Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial, esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis). Tomando el caso de v...
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , |
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| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Inglês |
| I whakaputaina: |
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
2013-05-01
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| Rangatū: | Revista de Economía Política de Buenos Aires |
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/559 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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