Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial, esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis). Tomando el caso de v...
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| প্রধান লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
2013-05-01
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| মালা: | Revista de Economía Política de Buenos Aires |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/559 |
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