<i>σ</i>-Martingales: Foundations, Properties, and a New Proof of the Ansel–Stricker Lemma

<inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mi>σ</mi></semantics></math></inline-formula>-martingales generalize local martingales through localizing sequences of predictable sets, which are essential in stochastic analysis and financial mathematics,...

Полное описание

Библиографические подробности

Главный автор:	Moritz Sohns
Формат:	Artigo
Язык:	Inglês
Опубликовано:	MDPI AG 2025-02-01
Серии:	Mathematics
Предметы:	σ-martingales stochastic processes stochastic integration localization semimartingales Ansel–Stricker lemma
Online-ссылка:	https://www.mdpi.com/2227-7390/13/4/682
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!